PR_UCMS02062883
Direção: Direção de Gestão de Riscos, Área de Modelos
Vagas: 1 Vaga
Local: Lisboa
Função: Data Scientist / Credit Risk Modeling
- Descrição da função/Principais Responsabilidades:
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- Efetuar o seguimento de modelos de Scoring, Rating ou perdas em caso de default (LGD) para os diferentes portfolios do Banco, com base nas metodologias definidas;
- Elaborar modelos econométricos (ou acompanhar a sua realização, quando elaborados por entidades externas) de Scoring, Rating, etc, sendo responsável pelas diferentes fases de desenvolvimento (data quality, modelação, calibração e especificação funcional e testes de implementação) e respetiva documentação;
- Elaborar estimativas de probabilidade de default (PD), loss given default (LGD) e outros indicadores;
- Efetuar análises ad-hoc com base em informação interna ou externa, por forma a melhorar os modelos e parâmetros existentes;
- Acompanhar modelos desenvolvidos por terceiros, procedendo à sua monitorização e avaliação;
- Acompanhar permanentemente a regulamentação e as melhores práticas referentes a modelos de scoring, rating e LGD, tendo em vista a adoção das práticas mais eficientes e adequadas para o BPI;
- Requisitos obrigatórios:
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- Formação académica em Economia, Gestão, Matemática, Estatística, Engenharia ou similares com elevada componente quantitativa;
- Conhecimentos de modelação estatística/econométrica e capacidade de manuseamento de grandes volumes de dados;
- Forte capacidade analítica e orientação para o negócio, com espírito crítico e de equipa;
- Domínio do Microsoft Office, nomeadamente Excel;
- Conhecimentos de SQL e aplicações SAS;
- Capacidade de relacionamento interpessoal, comunicação, organização, rigor e síntese.
- Requisitos preferenciais:
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- Conhecimentos de Phyton e/ou outras ferramentas para exploração de Big Data e desenvolvimento de modelos baseados em Machine Learning;
- Conhecimentos de espanhol.
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- Disponibilidade para se deslocar em trabalho;
- Capacidade de trabalho em equipa.
- Candidate-se aqui
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